Все американские банки прошли проверку на то, как они справятся со следующим экономическими кризисом, сообщила в четверг ФРС США, но банки с большими торговыми портфелями показали себя слабыми из-за появления новых элементов в процедуре проверки. ФРС предложила в качестве самого жесткого сценария для проверки банков резкий скачок корпоративных дефолтов, который, по ее мнению, больше всего ударил по банкам с самой активной деятельностью на рынках капитала. Капитал первого уровня всех протестированных банков остался выше требуемого минимума в 5 процентов. Но такие банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase & Co, оказались в пятерке банков с самыми низкими показателями. На следующей неделе ФРС опубликует результаты второго этапа стресс-тестов, которые покажут, могут ли банки осуществлять запланированные повышения выплат акционерам, таких как дивиденды. На втором этапе проверки ФРС использует качественные критерии, чтобы оценить, как банки управляют риском. Ожидается, что американские подразделения Deutsche Bank и Santander не пройдут этот этап проверки. Проверка на следующей неделе позволит заглянуть внутрь банков, которые критики Уолл-стрит называют "слишком большими, чтобы ими управлять", и проверить, действительно ли менеджеры имеют контроль над своими компаниями. И этот тест с каждым годом становится все сложнее. Мировые регуляторы после кризиса заставили банки занимать меньше денег для финансирования своих операций, а стресс-тесты постепенно становятся важным инструментом, при помощи которого ФРС проверяет жизнеспособность индустрии. |